FINANCIAL RISK MANAGEMENT

All’interno della proposta di gestione completa della Tesoreria aziendale, Piteco propone una soluzione di alta specializzazione dedicato alla gestione del Corporate Financial Risk Management. Si tratta di una suite modulare che offre funzionalità avanzate e integrate per la strategia, la pianificazione aziendale, il controllo e la determinazione dei rischi finanziari attraverso un approccio onnicomprensivo.

Corporate Financial Risk Management

La soluzione di CFRM premette di affrontare i rischi in termini di processi differenti che attengono alle esigenze di governance aziendale, di progettazione delle strategie di controllo rischi, di analisi e di valutazione prospettica, di contabilizzazione e di compliance regolamentare.

Le tipologie di rischio gestite

Integrazione diretta con portali di Front-office per le tipiche attività di trade-management; individuazione e misurazione di tutti i rischi attraverso attività di middle-office attraverso il consolidamento delle esposizioni complessive (budget, ordini, fatture, incassi, pagamenti, finanziamenti, investimenti mobiliati, ecc…); gestione dei contratti di copertura relativi a rischio tasso (IRS, Amortized IRS, FIRS, CCS, Floor, Cap); rischio cambio (Forward, Spot, FX Swap, NDF, CCS, Forex Option, Barrier Option, Zero Cost Collar, flexible forward, FX Forward, Option Accumulator, Exotic Forex Option); rischio commodity (Commodities Future Listed, Future Option, Exotic); rischio controparte (modelli di scoring e di dafault). Funzione di pricing dei contratti finanziari e su derivati, simulazione delle operazioni in essere o di nuovi strumenti con generazione automatica dei flussi previsionali.

Il Financial Modelling

Il sistema inoltre mette a disposizione procedure di calcolo dedicate ai valori di Fair Value, CVA/DVA, analisi della sensitività basate su scenari deterministici o sotto ipotesi di variazione dello scenario di mercato corrente (Risk analysis, What if Analysis, Portfolio Analysis). È possibile inoltre espletare le tipiche valutazioni richieste dalla contabilità secondo metodologia IFRS e Local GAAP (FV hedge, cash flow hedge, IAS39, IFRS7, IFRS9, IFRS13, Hedging card) oltre alle tipiche attività amministrative di segnalazioni verso soggetti esterni (EMIR, Trade Repository) e di riclassificazioni gestionali.

La gestione dei processi

L’applicazione consente di controllare automaticamente la qualità dei dati di mercato attraverso collegamento alle principali piattaforme di data provider o a sistemi di trading per la ripresa automatica dei dati. Permette di utilizzare un workflow di processo per la definizione dei ruoli e delle relazioni tra i ruoli o di impostare l’automazione dei limiti definiti dalle policy di rischio aziendali on impostazione di eventuali alert.

L’analisi integrata

L’integrazione nativa della suite Piteco FM con la parte dedicata alla Tesoreria garantisce l’aggiornamento continuo della situazione di cash management e la valutazione complessiva finanziaria attraverso modelli di cash-flow mapping, cash capital position o di funding risk che permettono di avere a disposizione strumenti idonei a massimizzare il valore aziendale e l’utilità attesa.

MODULI DEDICATI

EVO: FX & IR derivatives + FM: Derivatives management, Debt management, Hedge accounting, Investment